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文章所有言论不构成任何投资建议!仅供技术理念学习交流。
交易投资具有极高的风险,我不建议任何人参与投资。
订单流是与传统价格行为分析截然不同的理念,系列总共分为三个板块: 1. SMC(Smart Money Concpt 聪明钱) 2. TPO(Time Price Oppotunity 分时图) 3. 订单流实战 原教程来自Yotuber MikeYu ; 这里是我的学习笔记我将持续更新。
案例一
在今天的交易中,我们观察到标普500的市场价格在一个震荡区间内波动。当价格突破了震荡区间的上沿时,出现了一个价格拒绝的现象。
这种现象通常是一个潜在的“Po3”(Power of Three)的信号,即市场原本的震荡区间实际上是机构在布局空单的策略。这个区间的上沿出现假突破,目的是为了诱骗散户进场做多。
作为交易者,我们的原则是希望在散户大量买入的时候卖出。我对这次的机会非常感兴趣,并决定在3分钟级别的失衡区间挂单做空。我的第一个目标位设置在震荡区间的下沿,也就是支撑的下方。
更好的机会
在进一步观察市场时,我注意到纳斯达克指数已经跌破了震荡区间,走势明显更弱。因此,我决定放弃标普500的空单计划,转而专注于做空纳斯达克。
我标记了15分钟级别的关键阻力区间,并注意到下方有一个明显的等低点,这是散户通常会认为是支撑的位置,并将他们的止损单放在这里。因此,我的目标位是这个支撑的下方,利用散户在支撑下方卖出的力量来实现平仓。
在确定策略后,我将挂单设置在破坏块的低点。当我进场做空时,我将止损设置在15分钟破坏块的上方。
这个位置与3分钟级别的失衡区间(Fair Value Gap)重合,是一个相对理想的进场点。我的止损稍微高于破坏块的顶部,目的是避免由于点差引起的提早止损。
我的交易计划是以2倍的盈亏比为目标,将止盈位置设置在支撑的下方。当价格触及破坏块后,出现了明显的价格拒绝现象。
一旦价格跌破近期的低点,我会考虑移动止损位置,以减少风险并保护我的资金。如下图:
当价格接近我的止盈目标时,差点触及目标。这种情况在交易中很常见,因为市场通常会给散户一些希望,让他们认为支撑有效。因此,在这种情况下,我们必须保持耐心。如下图:
最终,我的交易成功达到止盈目标,整个过程耗时约24分钟。如下图:
通过这个交易案例,我展示了如何利用市场中的“陷阱”进行交易,以及在关键位置设置止损和止盈以最大限度地减少风险和实现盈利。这是一个典型的利用市场波动捕捉短线机会的策略,希望对你有所启发。
案例二
这是在8月4日对S&P 500进行的一次日内交易。通过这个案例,我将展示如何结合高时间级别和低时间级别的图表,利用市场结构和流动性做出精准的交易决策。
交易背景与分析
在这次交易中,我首先分析了右边的一小时图,这是我的高时间级别参考图。我预计价格将掠夺前一天的高点(PDH)。这个位置往往是市场重要的流动性区域,我标记的红色眼睛是我认为价格可能到达的地方,预计卖方的流动性会在这里被填补。
左边是2分钟图,我观察到价格可能会朝红色眼睛区域移动,这里有大量的卖方流动性,是一个典型的“Sell to Buy”。
在这个区域,我开始注意价格拒绝的现象,因为这是价格可能反转的信号。
关键位置与入场策略
图表中你可以看到一条紫色的线,这表示的是纽约时间凌晨12点的开盘价(NY Open),通常这是算法交易的重要参考点。
我倾向于在开盘价以下寻找买入机会,在开盘价以上寻找卖出机会。
橘色区域代表的是高时间级别的关键位置,这是日线图上的失衡区间(Fair Value Gap)。结合卖方流动性区域,这里很可能会出现价格的反转。在观察到每根K线都未能突破这个橘色区域后,我确认这是我们希望看到的市场行为。
此时,市场形成了一个强劲的上涨,带来了市场结构的转换(Market Structure Shift),此时我们可以准备参与做多。我决定在3分钟图上的订单块(Order Block)结合失衡区间作为我的入场点。
尽管右边的下跌K线也可以作为入场位置,但它包含在左边的K线之中,而且失衡区间不一定总会完全填补。因此,我更倾向于在左边的下跌K线进行进场,并设置合理的止损。
加仓与风控策略
在进场后,我希望看到价格继续突破前面的高点,形成市场结构的破坏(Market Structure Break)。当出现这种迹象时,我更确信上涨趋势的有效性,并考虑在回踩推进块(Propulsion Block)位置挂单,进行金字塔加仓。
值得注意的是,在进行加仓操作时,必须同时调整止损位置,以确保风险控制。我的止损被移到推进块的低点,这样一旦价格尊重这一位置并继续上涨,我的交易将更有保障。我的第一个止盈目标设置在破坏块(Breaker Block),这是机构通常获取回报的区域。
最终交易结果
通过这次交易,我成功实现了第一个止盈,获得了大约两倍的盈亏比。
在这种情况下,如果你对市场的偏见是正确的,价格通常不会出现太大的回撤,因为下方的空头已经被套牢。随着价格继续上涨,我将尾仓目标设置在前一天的高点(PDH),这是一个关键的流动性区域,也是很多人止损的位置。
当价格接近这个区域时,我会更加积极地保护我的利润,避免价格反转带来的风险。
最终,我的止损位被触发,但这次交易依然实现了3.5倍的盈亏比。希望通过这个案例,大家能更好地理解如何利用市场结构和流动性进行交易,并从中获得启发。
案例三
10月16日,使用TradingView平台进行的一次实战交易。通过这个案例,我将展示如何结合市场结构和流动性分析,制定并执行一个高盈亏比的交易计划。
交易背景与市场分析
当天,我持有看跌的偏见,预期价格将下探至4356.75这一关键位置。
左侧图表中的灰色区间代表了亚洲时段(ACR Section)的市场走势。在市场掠夺了亚洲时段的高点后,出现了市场结构转换。这一转换在2分钟级别的失衡区(Fair Value Gap)中,给了我一个相当不错的进场机会。
结合纽约时间凌晨2点至5点的伦敦时段(London Kill Zone),这个时间段内的市场活动通常较为活跃,配合订单块(Order Block)的分析,可以得出这是一个非常有潜力的交易机会。
进场策略与风控管理
在4360附近,存在大量的卖方流动性(Sell-side Liquidity)。
这是因为许多多头会将止损设置在这一潜在低点附近。因此,我预计价格大概率会向下探至这一区域。
当价格出现较大回撤时,我们要保持冷静,千万不要急于调整止损位。
因为随着经验的积累,你会发现这样的回撤是预期之内的,市场的目的是掠夺止损订单,让“聪明钱”积累更多的空单。如果过早调整止损,反而可能使你的止损成为他人的最佳入场点。
当价格回测后再次突破前低,我才选择移动止损,确保这个交易不再有风险。
确保利润与交易结果
随后,市场下跌势头强劲,形成了一个显著的失衡区(Fair Value Gap)。
一般来说,这种失衡区不太会被完全填补,如果被填补,可能意味着我对价格下行的预期是错误的。
当低点被掠夺后,由于我在高时间级别上看涨,因此我稍微调整了我的目标位,确保获得利润。在这段交易中,失衡区未被填补,显示出这是一个典型的逃脱缺口(Breakaway Gap),这增强了我对价格继续下行的信心。
在交易过程中,我们必须保持耐心,相信自己的分析判断。整个过程大约用了50分钟,我最终在3:14进场,并在4:04执行止盈,获得了约550美元的利润,达成了3.2倍的盈亏比。
案例四
这是本月在S&P500扩张行情中的短线交易实战经验。
市场背景与交易策略
首先,本月我对市场有一个长周期看涨的偏见,部分原因是11月和12月的季节性趋势(Seasonal Tendency)。我认为,过去三个月的市场修正可能已经接近尾声。在市场进入扩张阶段时,日内交易者可以期待前高被不断突破。
在本月14日,我看好市场会继续突破前一天的高点,从而掠夺买方的流动性。当天的日线图上,市场的试探区域仅有单方向的价格走势,我认为这是一种吸引价格前往的现象,也就是所谓的"Draw on Equity"。
交易时机的选择
当我预期市场会扩张时,通常会在伦敦时段(纽约时间凌晨2点至5点)寻找交易机会。这一次,我选择在成交量不均衡(Volume Imbalance)的位置挂单做多。然而,由于点差原因,该挂单未能成交,所以我暂时取消了计划。
尽管如此,在市场突破前高流动性之前,我并未放弃这一交易计划。当价格掠夺低点,并看似形成市场结构转换时,虽然看涨预期未变,我却将这视为一个潜在的陷阱。于是,在支撑被突破的那一刻,我选择了市价进场做多,这就是所谓的"海龟汤"策略(Turtle Soup)。
这个策略的核心在于利用他人的止损订单,作为我们进场的依据。
海龟汤如何理解?
用海龟交易法的传统交易员通常在此止损割肉,这里的海龟肉汤就是我们的入场依据。
灵活调整与风险控制
由于当天晚上将公布CPI数据,我决定采取更灵活的日内交易策略。在2.5倍盈亏比的位置,我部分平仓,以确保这一单的利润。
随着价格顺利止盈,我预计价格会继续向日线前高位置推进,如果顺利完成,这将是一个高盈亏比的交易计划。在部分平仓后,我调整了止损位。
然而,随后价格行为并不如预期那样强劲向上扩张。在经历一段时间的震荡后,我决定选择较为保守的目标位。
最终,我顺利完成了一个3.5倍盈亏比的交易计划。
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